技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.708 |
| MACD | 0.990 |
| MACD Signal | 1.554 |
| MACD Histogram | -0.563 |
| 布林帶上軌 | 216.288 |
| 布林帶中軌 | 205.450 |
| 布林帶下軌 | 194.612 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 203.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 194.612
- 190.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 216.288
- 222.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.508 |
| 年化波動率 | 55.693 |
| 5日波動率 | 3.072 |
| 10日波動率 | 3.232 |
| 20日波動率 | 3.324 |
| 60日波動率 | 3.422 |
| 上行波動率 | 2.535 |
| 下行波動率 | 2.248 |
| 收益率峰度 | 4.944 |
| 收益率偏度 | -0.086 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -34.355 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.128 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.187 |
| ATR百分比 | 4.719 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.533% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.449% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.674% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.895% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.525% |
| 上漲天數比例 | 40.300% |
| 下跌天數比例 | 55.996% |
| 平盤天數比例 | 3.704% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.427% | 3.716% | 110.171% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.649% | 1.944% | -31.327% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.032% | -2.974% | 62.404% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.892% | -1.820% | -33.057% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.700% |
| 平均漲跌幅 | 2.503% |
| 上漲比例 | 70.909% |
| 平均成交量(張) | 8358 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 131 | 75 | 57.252% |
| 3 | 下跌 | 469 | 201 | 42.857% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 149 | 72 | 48.322% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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