技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 1.385 |
| MACD Signal | 1.534 |
| MACD Histogram | -0.149 |
| 布林帶上軌 | 44.263 |
| 布林帶中軌 | 39.740 |
| 布林帶下軌 | 35.217 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.740
- 36.344
- 35.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.263
- 44.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.490 |
| 年化波動率 | 39.529 |
| 5日波動率 | 2.085 |
| 10日波動率 | 2.216 |
| 20日波動率 | 2.291 |
| 60日波動率 | 2.363 |
| 上行波動率 | 1.975 |
| 下行波動率 | 1.646 |
| 收益率峰度 | 3.620 |
| 收益率偏度 | 0.391 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.683 |
| ATR百分比 | 3.162 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.318% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.871% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 42.023% |
| 下跌天數比例 | 53.610% |
| 平盤天數比例 | 4.367% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.865% | 2.486% | 110.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.438% | 1.235% | -35.611% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.952% | -1.989% | 76.478% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.745% | -1.210% | -34.581% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.468% |
| 平均漲跌幅 | 1.281% |
| 上漲比例 | 58.447% |
| 平均成交量(張) | 8798 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.171 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 102 | 56.983% |
| 3 | 下跌 | 443 | 195 | 44.018% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 141 | 66 | 46.809% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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