技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 82.135 |
| MACD | 4.987 |
| MACD Signal | 4.686 |
| MACD Histogram | 0.301 |
| 布林帶上軌 | 58.630 |
| 布林帶中軌 | 45.698 |
| 布林帶下軌 | 32.765 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.698
- 35.896
- 35.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.200
- 58.630
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.648 |
| 年化波動率 | 42.034 |
| 5日波動率 | 2.203 |
| 10日波動率 | 2.355 |
| 20日波動率 | 2.434 |
| 60日波動率 | 2.512 |
| 上行波動率 | 2.156 |
| 下行波動率 | 1.746 |
| 收益率峰度 | 3.549 |
| 收益率偏度 | 0.476 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.235 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.081 |
| ATR百分比 | 3.325 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.380% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.349% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 37.945% |
| 下跌天數比例 | 57.916% |
| 平盤天數比例 | 4.139% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.982% | 2.592% | 152.822% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.569% | 1.232% | -35.377% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.932% | -2.122% | 73.447% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.518% | -1.299% | -36.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.530% |
| 平均漲跌幅 | 2.055% |
| 上漲比例 | 70.000% |
| 平均成交量(張) | 5395 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.233 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 129 | 82 | 63.566% |
| 3 | 下跌 | 613 | 256 | 41.762% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 202 | 95 | 47.030% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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