技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.844 |
| MACD | 0.887 |
| MACD Signal | 1.459 |
| MACD Histogram | -0.573 |
| 布林帶上軌 | 89.252 |
| 布林帶中軌 | 86.605 |
| 布林帶下軌 | 83.958 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.958
- 83.200
- 81.547
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.252
- 95.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.229 |
| 年化波動率 | 35.386 |
| 5日波動率 | 1.993 |
| 10日波動率 | 2.073 |
| 20日波動率 | 2.117 |
| 60日波動率 | 2.155 |
| 上行波動率 | 1.512 |
| 下行波動率 | 1.560 |
| 收益率峰度 | 2.809 |
| 收益率偏度 | -0.151 |
| 最大單日漲幅 | 9.907 |
| 最大單日跌幅 | -13.273 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.969 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.579 |
| ATR百分比 | 3.002 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.966% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.502% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 41.524% |
| 下跌天數比例 | 54.617% |
| 平盤天數比例 | 3.859% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.121% | 2.119% | 94.414% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.813% | 1.188% | -31.140% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.547% | -1.974% | 57.685% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.518% | -1.255% | -31.256% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.245% |
| 平均漲跌幅 | 1.614% |
| 上漲比例 | 76.000% |
| 平均成交量(張) | 13075 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.036 |
| 價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 122 | 68.927% |
| 3 | 下跌 | 533 | 256 | 48.030% |
| 5 | 上漲 | 12 | 12 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 140 | 71 | 50.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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