技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.375 |
| MACD | -0.110 |
| MACD Signal | -0.075 |
| MACD Histogram | -0.036 |
| 布林帶上軌 | 34.425 |
| 布林帶中軌 | 33.402 |
| 布林帶下軌 | 32.380 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.380
- 31.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.300
- 34.425
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.114 |
| 年化波動率 | 33.556 |
| 5日波動率 | 1.818 |
| 10日波動率 | 1.923 |
| 20日波動率 | 1.989 |
| 60日波動率 | 2.061 |
| 上行波動率 | 1.549 |
| 下行波動率 | 1.460 |
| 收益率峰度 | 3.484 |
| 收益率偏度 | 0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.061 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 2.794 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 38.478% |
| 下跌天數比例 | 55.660% |
| 平盤天數比例 | 5.862% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.867% | 1.999% | 107.720% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.215% | 1.074% | -31.578% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.323% | -1.793% | 58.047% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.595% | -1.126% | -33.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115% |
| 平均漲跌幅 | 1.591% |
| 上漲比例 | 73.451% |
| 平均成交量(張) | 13061 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 115 | 67.647% |
| 3 | 下跌 | 812 | 331 | 40.764% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 294 | 115 | 39.116% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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