技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.939 |
| MACD | 0.281 |
| MACD Signal | 0.472 |
| MACD Histogram | -0.191 |
| 布林帶上軌 | 77.134 |
| 布林帶中軌 | 74.720 |
| 布林帶下軌 | 72.306 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.800
- 77.134
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.504 |
| 年化波動率 | 39.743 |
| 5日波動率 | 2.108 |
| 10日波動率 | 2.235 |
| 20日波動率 | 2.305 |
| 60日波動率 | 2.377 |
| 上行波動率 | 1.997 |
| 下行波動率 | 1.597 |
| 收益率峰度 | 2.967 |
| 收益率偏度 | 0.457 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.251 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.277 |
| ATR百分比 | 3.268 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.149% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.057% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.638% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.228% |
| 上漲天數比例 | 38.934% |
| 下跌天數比例 | 56.669% |
| 平盤天數比例 | 4.368% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.985% | 2.517% | 113.037% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.530% | 1.212% | -33.803% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.986% | -2.027% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.499% | -1.271% | -33.366% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.105% |
| 平均漲跌幅 | 1.742% |
| 上漲比例 | 69.741% |
| 平均成交量(張) | 5623 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.229 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 115 | 57.214% |
| 3 | 下跌 | 755 | 316 | 41.854% |
| 5 | 上漲 | 41 | 21 | 51.220% |
| 5 | 下跌 | 255 | 105 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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