技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.333 |
| MACD | 1.614 |
| MACD Signal | 1.847 |
| MACD Histogram | -0.233 |
| 布林帶上軌 | 163.004 |
| 布林帶中軌 | 159.150 |
| 布林帶下軌 | 155.296 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 161.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 159.150
- 155.296
- 154.333
潛在阻力位 (由低到高)
- 163.004
- 163.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.246 |
| 年化波動率 | 35.650 |
| 5日波動率 | 1.928 |
| 10日波動率 | 2.011 |
| 20日波動率 | 2.078 |
| 60日波動率 | 2.179 |
| 上行波動率 | 1.864 |
| 下行波動率 | 1.369 |
| 收益率峰度 | 3.569 |
| 收益率偏度 | 0.666 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.897 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.823 |
| ATR百分比 | 3.033 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.961% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.393% |
| 上漲天數比例 | 36.814% |
| 下跌天數比例 | 55.071% |
| 平盤天數比例 | 8.114% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.990% | 2.382% | 156.312% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.586% | 1.165% | -38.400% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.291% | -1.680% | 107.772% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.133% | -1.122% | -37.998% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.368% |
| 平均漲跌幅 | 1.663% |
| 上漲比例 | 68.841% |
| 平均成交量(張) | 1152 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.359 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 55 | 38 | 69.091% |
| 3 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
