技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | -3.131 |
| MACD Signal | 0.023 |
| MACD Histogram | -3.154 |
| 布林帶上軌 | 248.618 |
| 布林帶中軌 | 224.500 |
| 布林帶下軌 | 200.382 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 206.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 200.500
- 200.382
潛在阻力位 (由低到高)
- 245.000
- 248.618
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.699 |
| 年化波動率 | 42.840 |
| 5日波動率 | 1.947 |
| 10日波動率 | 2.088 |
| 20日波動率 | 2.181 |
| 60日波動率 | 2.277 |
| 上行波動率 | 2.520 |
| 下行波動率 | 1.871 |
| 收益率峰度 | 4.491 |
| 收益率偏度 | 0.725 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.347 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.474 |
| ATR百分比 | 2.978 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.842% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.091% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.130% |
| 上漲天數比例 | 38.583% |
| 下跌天數比例 | 52.148% |
| 平盤天數比例 | 9.118% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.176% | 2.806% | 161.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.231% | 1.174% | -35.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.622% | -1.469% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.972% | -1.234% | -37.841% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.249% |
| 平均漲跌幅 | 2.161% |
| 上漲比例 | 63.235% |
| 平均成交量(張) | 1278 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.601 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 72 | 44 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 318 | 108 | 33.962% |
| 5 | 上漲 | 8 | 7 | 87.500% |
| 5 | 下跌 | 137 | 41 | 29.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 6 | 21.429% |
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