技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.455 |
| MACD | 0.598 |
| MACD Signal | 0.943 |
| MACD Histogram | -0.346 |
| 布林帶上軌 | 59.406 |
| 布林帶中軌 | 56.840 |
| 布林帶下軌 | 54.274 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.274
- 53.788
- 53.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.406
- 61.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.557 |
| 年化波動率 | 40.593 |
| 5日波動率 | 2.023 |
| 10日波動率 | 2.155 |
| 20日波動率 | 2.245 |
| 60日波動率 | 2.303 |
| 上行波動率 | 2.193 |
| 下行波動率 | 1.673 |
| 收益率峰度 | 4.111 |
| 收益率偏度 | 0.680 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.651 |
| ATR百分比 | 3.261 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.122% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.940% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.155% |
| 上漲天數比例 | 38.983% |
| 下跌天數比例 | 56.309% |
| 平盤天數比例 | 4.708% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.608% | 2.401% | 126.161% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.841% | 1.153% | -34.013% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.164% | -1.748% | 71.660% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.387% | -1.405% | -36.369% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.981% |
| 平均漲跌幅 | 2.013% |
| 上漲比例 | 68.553% |
| 平均成交量(張) | 4877 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 57 | 59.375% |
| 3 | 下跌 | 361 | 146 | 40.443% |
| 5 | 上漲 | 15 | 11 | 73.333% |
| 5 | 下跌 | 120 | 54 | 45.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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