技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.632 |
| MACD | 0.930 |
| MACD Signal | 0.956 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 36.713 |
| 布林帶中軌 | 33.305 |
| 布林帶下軌 | 29.897 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.305
- 31.697
- 29.897
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.600
- 36.713
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.959 |
| 年化波動率 | 31.100 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.652 |
| 20日波動率 | 1.710 |
| 60日波動率 | 1.769 |
| 上行波動率 | 1.715 |
| 下行波動率 | 1.317 |
| 收益率峰度 | 5.972 |
| 收益率偏度 | 0.744 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.302 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.611 |
| ATR百分比 | 2.480 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 36.569% |
| 下跌天數比例 | 53.805% |
| 平盤天數比例 | 9.626% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.393% | 1.896% | 136.843% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.333% | 1.017% | -34.061% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.877% | -1.295% | 70.053% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.396% | -0.918% | -35.639% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.250% |
| 平均漲跌幅 | 1.594% |
| 上漲比例 | 67.442% |
| 平均成交量(張) | 5661 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 106 | 67.089% |
| 3 | 下跌 | 886 | 356 | 40.181% |
| 5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 321 | 134 | 41.745% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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