技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.704 |
| MACD | 0.152 |
| MACD Signal | 0.158 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 4.115 |
| 布林帶中軌 | 3.684 |
| 布林帶下軌 | 3.253 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 3.830
潛在支撐位 (由高到低)
- 3.684
- 3.339
- 3.253
潛在阻力位 (由低到高)
- 3.930
- 4.115
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.888 |
| 年化波動率 | 45.849 |
| 5日波動率 | 2.112 |
| 10日波動率 | 2.280 |
| 20日波動率 | 2.408 |
| 60日波動率 | 2.578 |
| 上行波動率 | 3.014 |
| 下行波動率 | 1.703 |
| 收益率峰度 | 161.303 |
| 收益率偏度 | 6.178 |
| 最大單日漲幅 | 79.032 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.770 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.396 |
| ATR百分比 | 3.379 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.122% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.045% |
| 下跌天數比例 | 56.107% |
| 平盤天數比例 | 7.734% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.118% | 2.650% | 147.662% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.322% | 1.490% | -36.466% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.715% | -1.744% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.846% | -1.163% | -36.859% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.845% |
| 平均漲跌幅 | 1.712% |
| 上漲比例 | 65.526% |
| 平均成交量(張) | 7659 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.116 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 104 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 883 | 333 | 37.712% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 344 | 134 | 38.953% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 9 | 28.125% |
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