技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.414 |
| MACD | 3.229 |
| MACD Signal | 2.404 |
| MACD Histogram | 0.826 |
| 布林帶上軌 | 126.488 |
| 布林帶中軌 | 115.850 |
| 布林帶下軌 | 105.212 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 123.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.850
- 112.483
- 107.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.488
- 127.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.508 |
| 年化波動率 | 39.816 |
| 5日波動率 | 2.159 |
| 10日波動率 | 2.250 |
| 20日波動率 | 2.304 |
| 60日波動率 | 2.347 |
| 上行波動率 | 1.909 |
| 下行波動率 | 1.696 |
| 收益率峰度 | 3.213 |
| 收益率偏度 | 0.223 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.934 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.729 |
| ATR百分比 | 3.248 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.667% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.097% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.537% |
| 上漲天數比例 | 39.018% |
| 下跌天數比例 | 53.927% |
| 平盤天數比例 | 7.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.945% | 2.531% | 108.167% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.255% | 1.309% | -35.113% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.745% | -2.037% | 85.454% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.055% | -1.247% | -33.984% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.782% |
| 平均漲跌幅 | 1.605% |
| 上漲比例 | 65.421% |
| 平均成交量(張) | 1642 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.256 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 91 | 62.329% |
| 3 | 下跌 | 615 | 227 | 36.911% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 254 | 83 | 32.677% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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