技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.810 |
| MACD | 0.092 |
| MACD Signal | 0.361 |
| MACD Histogram | -0.269 |
| 布林帶上軌 | 64.497 |
| 布林帶中軌 | 61.490 |
| 布林帶下軌 | 58.483 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.483
- 57.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.497
- 64.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.164 |
| 年化波動率 | 50.228 |
| 5日波動率 | 2.664 |
| 10日波動率 | 2.789 |
| 20日波動率 | 2.893 |
| 60日波動率 | 3.058 |
| 上行波動率 | 2.506 |
| 下行波動率 | 1.919 |
| 收益率峰度 | 1.857 |
| 收益率偏度 | 0.464 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.306 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.292 |
| ATR百分比 | 4.024 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.368% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.434% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.205% |
| 上漲天數比例 | 40.230% |
| 下跌天數比例 | 56.322% |
| 平盤天數比例 | 3.448% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.437% | 3.381% | 99.316% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.989% | 1.464% | -32.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.018% | -2.416% | 59.894% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.557% | -1.687% | -30.322% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.882% |
| 平均漲跌幅 | 3.800% |
| 上漲比例 | 85.417% |
| 平均成交量(張) | 37137 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 124 | 50 | 40.323% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 43 | 18 | 41.860% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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