技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.981 |
| MACD | 1.186 |
| MACD Signal | 1.097 |
| MACD Histogram | 0.090 |
| 布林帶上軌 | 67.561 |
| 布林帶中軌 | 65.120 |
| 布林帶下軌 | 62.679 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.120
- 63.267
- 62.679
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.561
- 68.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.903 |
| 年化波動率 | 46.088 |
| 5日波動率 | 2.326 |
| 10日波動率 | 2.470 |
| 20日波動率 | 2.575 |
| 60日波動率 | 2.702 |
| 上行波動率 | 2.430 |
| 下行波動率 | 1.911 |
| 收益率峰度 | 3.419 |
| 收益率偏度 | 0.490 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.235 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.272 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.217 |
| ATR百分比 | 3.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.143% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.841% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.506% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.110% |
| 上漲天數比例 | 40.743% |
| 下跌天數比例 | 54.516% |
| 平盤天數比例 | 4.741% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.920% | 2.813% | 142.513% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.012% | 1.455% | -33.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.012% | -2.187% | 65.956% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.056% | -1.394% | -35.439% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.698% |
| 平均漲跌幅 | 2.343% |
| 上漲比例 | 71.257% |
| 平均成交量(張) | 7578 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.338 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 60 | 53.571% |
| 3 | 下跌 | 315 | 141 | 44.762% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 95 | 45 | 47.368% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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