技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.156 |
| MACD | 0.256 |
| MACD Signal | 1.911 |
| MACD Histogram | -1.655 |
| 布林帶上軌 | 185.058 |
| 布林帶中軌 | 171.600 |
| 布林帶下軌 | 158.142 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 166.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 165.592
- 160.000
- 158.142
潛在阻力位 (由低到高)
- 185.058
- 186.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.164 |
| 年化波動率 | 34.347 |
| 5日波動率 | 1.894 |
| 10日波動率 | 1.982 |
| 20日波動率 | 2.039 |
| 60日波動率 | 2.104 |
| 上行波動率 | 1.480 |
| 下行波動率 | 1.529 |
| 收益率峰度 | 3.447 |
| 收益率偏度 | -0.170 |
| 最大單日漲幅 | 9.953 |
| 最大單日跌幅 | -13.077 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.968 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.831 |
| ATR百分比 | 2.783 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.154% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.549% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.418% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.034% |
| 上漲天數比例 | 46.942% |
| 下跌天數比例 | 45.264% |
| 平盤天數比例 | 7.794% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.400% | 2.129% | 66.455% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.962% | 1.253% | -27.100% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.441% | -1.873% | 54.209% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.197% | -1.034% | -29.027% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.796% |
| 平均漲跌幅 | 0.154% |
| 上漲比例 | 52.500% |
| 平均成交量(張) | 34895 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.206 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 87 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 246 | 113 | 45.935% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 68 | 30 | 44.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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