技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.858 |
| MACD | -1.228 |
| MACD Signal | -0.379 |
| MACD Histogram | -0.849 |
| 布林帶上軌 | 77.588 |
| 布林帶中軌 | 71.170 |
| 布林帶下軌 | 64.752 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.588
- 79.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.987 |
| 年化波動率 | 31.540 |
| 5日波動率 | 1.536 |
| 10日波動率 | 1.637 |
| 20日波動率 | 1.712 |
| 60日波動率 | 1.791 |
| 上行波動率 | 1.632 |
| 下行波動率 | 1.528 |
| 收益率峰度 | 8.654 |
| 收益率偏度 | 0.081 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.068 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.788 |
| ATR百分比 | 2.320 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.084% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.056% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 38.544% |
| 下跌天數比例 | 52.605% |
| 平盤天數比例 | 8.851% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.268% | 1.821% | 103.089% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.377% | 0.918% | -29.877% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.341% | -1.413% | 56.501% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.014% | -0.875% | -32.053% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.386% |
| 平均漲跌幅 | 1.309% |
| 上漲比例 | 70.342% |
| 平均成交量(張) | 30955 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.610 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 99 | 54.396% |
| 3 | 下跌 | 643 | 251 | 39.036% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 241 | 100 | 41.494% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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