技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.372 |
| MACD | -8.214 |
| MACD Signal | 2.112 |
| MACD Histogram | -10.326 |
| 布林帶上軌 | 734.184 |
| 布林帶中軌 | 651.000 |
| 布林帶下軌 | 567.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 600.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 571.000
- 567.816
潛在阻力位 (由低到高)
- 724.000
- 734.184
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.752 |
| 年化波動率 | 43.686 |
| 5日波動率 | 2.424 |
| 10日波動率 | 2.529 |
| 20日波動率 | 2.578 |
| 60日波動率 | 2.631 |
| 上行波動率 | 1.981 |
| 下行波動率 | 1.838 |
| 收益率峰度 | 1.902 |
| 收益率偏度 | 0.107 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.039 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.078 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.260 |
| ATR百分比 | 3.606 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.430% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.048% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.482% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.899% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.475% |
| 上漲天數比例 | 41.041% |
| 下跌天數比例 | 52.427% |
| 平盤天數比例 | 6.502% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.096% | 2.716% | 97.366% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.477% | 1.450% | -32.175% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.036% | -2.444% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.391% | -1.391% | -34.135% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.503% |
| 平均漲跌幅 | 1.820% |
| 上漲比例 | 71.972% |
| 平均成交量(張) | 4368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.375 |
| 價量變化相關性 | 0.150 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 136 | 62.673% |
| 3 | 下跌 | 674 | 292 | 43.323% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 198 | 104 | 52.525% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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