技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.265 |
| MACD | 1.635 |
| MACD Signal | 2.518 |
| MACD Histogram | -0.883 |
| 布林帶上軌 | 67.962 |
| 布林帶中軌 | 61.895 |
| 布林帶下軌 | 55.828 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.000
- 55.828
- 54.735
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.962
- 68.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.522 |
| 年化波動率 | 40.042 |
| 5日波動率 | 2.152 |
| 10日波動率 | 2.272 |
| 20日波動率 | 2.344 |
| 60日波動率 | 2.402 |
| 上行波動率 | 1.915 |
| 下行波動率 | 1.765 |
| 收益率峰度 | 5.769 |
| 收益率偏度 | -0.033 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.278 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.268 |
| ATR百分比 | 3.197 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.135% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.107% |
| 上漲天數比例 | 40.011% |
| 下跌天數比例 | 55.042% |
| 平盤天數比例 | 4.948% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.765% | 2.436% | 144.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.162% | 1.258% | -35.103% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.861% | -2.093% | 73.871% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.213% | -1.245% | -35.483% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.949% |
| 平均漲跌幅 | 1.785% |
| 上漲比例 | 70.270% |
| 平均成交量(張) | 4560 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.120 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 132 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 713 | 352 | 49.369% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 185 | 93 | 50.270% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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