技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.302 |
| MACD | -0.199 |
| MACD Signal | -0.152 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 17.428 |
| 布林帶中軌 | 16.602 |
| 布林帶下軌 | 15.777 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.777
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.428
- 17.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.072 |
| 年化波動率 | 32.885 |
| 5日波動率 | 1.615 |
| 10日波動率 | 1.735 |
| 20日波動率 | 1.823 |
| 60日波動率 | 1.919 |
| 上行波動率 | 1.808 |
| 下行波動率 | 1.492 |
| 收益率峰度 | 6.686 |
| 收益率偏度 | 0.584 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.825 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.212 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.436 |
| ATR百分比 | 2.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.231% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.639% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 38.705% |
| 下跌天數比例 | 48.460% |
| 平盤天數比例 | 12.807% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.991% | 1.990% | 221.370% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.766% | 1.058% | -40.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.014% | -1.322% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.229% | -0.947% | -40.476% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.953% |
| 平均漲跌幅 | 1.290% |
| 上漲比例 | 64.323% |
| 平均成交量(張) | 2233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 127 | 59.624% |
| 3 | 下跌 | 839 | 311 | 37.068% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 323 | 127 | 39.319% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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