技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.706 |
| MACD | 1.003 |
| MACD Signal | 0.814 |
| MACD Histogram | 0.188 |
| 布林帶上軌 | 56.493 |
| 布林帶中軌 | 53.730 |
| 布林帶下軌 | 50.967 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.730
- 51.903
- 50.967
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.493
- 56.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.237 |
| 年化波動率 | 19.643 |
| 5日波動率 | 0.912 |
| 10日波動率 | 0.989 |
| 20日波動率 | 1.059 |
| 60日波動率 | 1.150 |
| 上行波動率 | 1.142 |
| 下行波動率 | 0.981 |
| 收益率峰度 | 18.953 |
| 收益率偏度 | 0.698 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.675 |
| ATR百分比 | 1.520 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.768% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.161% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 37.512% |
| 下跌天數比例 | 48.788% |
| 平盤天數比例 | 13.653% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.389% | 1.095% | 314.241% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.156% | 0.609% | -41.251% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.260% | -0.659% | 144.969% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.196% | -0.499% | -40.476% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.366% |
| 平均漲跌幅 | 0.520% |
| 上漲比例 | 55.224% |
| 平均成交量(張) | 439 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.048 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 74 | 64.912% |
| 3 | 下跌 | 536 | 181 | 33.769% |
| 5 | 上漲 | 15 | 8 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 230 | 89 | 38.696% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 6 | 22.222% |
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