技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.891 |
| MACD | 0.768 |
| MACD Signal | 1.933 |
| MACD Histogram | -1.165 |
| 布林帶上軌 | 75.481 |
| 布林帶中軌 | 67.945 |
| 布林帶下軌 | 60.409 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.438
- 60.409
- 60.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.481
- 78.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.103 |
| 年化波動率 | 49.259 |
| 5日波動率 | 2.630 |
| 10日波動率 | 2.776 |
| 20日波動率 | 2.854 |
| 60日波動率 | 2.930 |
| 上行波動率 | 2.446 |
| 下行波動率 | 1.957 |
| 收益率峰度 | 1.964 |
| 收益率偏度 | 0.439 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.249 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.551 |
| ATR百分比 | 4.136 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.351% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.343% |
| 上漲天數比例 | 39.231% |
| 下跌天數比例 | 56.332% |
| 平盤天數比例 | 4.437% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.464% | 3.110% | 128.613% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.409% | 1.473% | -32.393% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.888% | -2.541% | 58.045% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.240% | -1.642% | -35.722% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.680% |
| 平均漲跌幅 | 2.399% |
| 上漲比例 | 73.611% |
| 平均成交量(張) | 6166 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 116 | 62.366% |
| 3 | 下跌 | 749 | 339 | 45.260% |
| 5 | 上漲 | 25 | 18 | 72.000% |
| 5 | 下跌 | 217 | 107 | 49.309% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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