技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.381 |
| MACD | -6.786 |
| MACD Signal | -2.517 |
| MACD Histogram | -4.269 |
| 布林帶上軌 | 330.483 |
| 布林帶中軌 | 293.625 |
| 布林帶下軌 | 256.767 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 270.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 256.767
- 254.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 330.483
- 350.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.793 |
| 年化波動率 | 44.345 |
| 5日波動率 | 2.401 |
| 10日波動率 | 2.514 |
| 20日波動率 | 2.578 |
| 60日波動率 | 2.632 |
| 上行波動率 | 2.047 |
| 下行波動率 | 1.929 |
| 收益率峰度 | 3.202 |
| 收益率偏度 | -0.015 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.061 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.333 |
| ATR百分比 | 3.626 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.184% |
| 上漲天數比例 | 39.957% |
| 下跌天數比例 | 54.988% |
| 平盤天數比例 | 5.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.029% | 2.749% | 108.932% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.242% | 1.444% | -30.116% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.952% | -2.391% | 53.756% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.778% | -1.405% | -32.627% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.712% |
| 平均漲跌幅 | 2.063% |
| 上漲比例 | 73.148% |
| 平均成交量(張) | 9218 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.488 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 130 | 64.677% |
| 3 | 下跌 | 756 | 336 | 44.444% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 234 | 103 | 44.017% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 7 | 70.000% |
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