技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 54.144 |
| MACD | 13.794 |
| MACD Signal | 18.139 |
| MACD Histogram | -4.345 |
| 布林帶上軌 | 309.603 |
| 布林帶中軌 | 273.450 |
| 布林帶下軌 | 237.297 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 265.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.350 |
| 年化波動率 | 37.310 |
| 5日波動率 | 2.014 |
| 10日波動率 | 2.111 |
| 20日波動率 | 2.161 |
| 60日波動率 | 2.204 |
| 上行波動率 | 1.793 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 2.863 |
| 收益率偏度 | 0.322 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.179 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.405 |
| ATR百分比 | 3.136 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.198% |
| 上漲天數比例 | 39.554% |
| 下跌天數比例 | 54.585% |
| 平盤天數比例 | 5.862% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.931% | 2.403% | 99.569% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.565% | 1.275% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.721% | -1.907% | 64.773% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.783% | -1.181% | -32.569% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.336% |
| 平均漲跌幅 | 1.404% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 5724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.558 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 129 | 66.495% |
| 3 | 下跌 | 781 | 316 | 40.461% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 12 | 50.000% |
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