技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 42.000 |
MACD | 0.714 |
MACD Signal | 1.014 |
MACD Histogram | -0.300 |
布林帶上軌 | 70.014 |
布林帶中軌 | 68.740 |
布林帶下軌 | 67.466 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.466
- 66.200
- 65.720
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.014
- 70.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.149 |
年化波動率 | 34.112 |
5日波動率 | 1.729 |
10日波動率 | 1.842 |
20日波動率 | 1.914 |
60日波動率 | 1.988 |
上行波動率 | 1.816 |
下行波動率 | 1.496 |
收益率峰度 | 5.236 |
收益率偏度 | 0.517 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.977 |
波動率比率(上行/下行) | 1.214 |
平均真實範圍(ATR) | 1.181 |
ATR百分比 | 2.713 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.105% |
上漲天數比例 | 39.043% |
下跌天數比例 | 53.428% |
平盤天數比例 | 7.502% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.528% | 2.071% | 139.713% |
價格上漲_成交量下降 | 19.952% | 1.088% | -35.286% |
價格下跌_成交量上升 | 23.259% | -1.494% | 113.009% |
價格下跌_成交量下降 | 33.262% | -1.007% | -36.844% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.083% |
平均漲跌幅 | 1.606% |
上漲比例 | 68.000% |
平均成交量(張) | 3598 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.444 |
價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 214 | 130 | 60.748% |
3 | 下跌 | 827 | 346 | 41.838% |
5 | 上漲 | 33 | 22 | 66.667% |
5 | 下跌 | 291 | 115 | 39.519% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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