技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.704 |
| MACD | 0.422 |
| MACD Signal | 0.773 |
| MACD Histogram | -0.351 |
| 布林帶上軌 | 60.745 |
| 布林帶中軌 | 58.070 |
| 布林帶下軌 | 55.395 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.013
- 55.395
- 55.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.745
- 61.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.431 |
| 年化波動率 | 38.589 |
| 5日波動率 | 2.039 |
| 10日波動率 | 2.172 |
| 20日波動率 | 2.255 |
| 60日波動率 | 2.324 |
| 上行波動率 | 1.928 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 3.319 |
| 收益率偏度 | 0.277 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.764 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.166 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.788 |
| ATR百分比 | 3.196 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.297% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.967% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 41.813% |
| 下跌天數比例 | 52.573% |
| 平盤天數比例 | 5.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.918% | 2.424% | 141.919% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.023% | 1.240% | -34.710% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.895% | -1.911% | 76.243% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.164% | -1.149% | -35.399% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.439% |
| 平均漲跌幅 | 1.665% |
| 上漲比例 | 69.468% |
| 平均成交量(張) | 2058 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.355 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 156 | 55.516% |
| 3 | 下跌 | 680 | 290 | 42.647% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 234 | 99 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
