技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 71.359 |
| MACD | 1.108 |
| MACD Signal | 0.867 |
| MACD Histogram | 0.242 |
| 布林帶上軌 | 38.158 |
| 布林帶中軌 | 34.035 |
| 布林帶下軌 | 29.912 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.035
- 32.738
- 31.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.050
- 38.158
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.397 |
| 年化波動率 | 53.924 |
| 5日波動率 | 2.687 |
| 10日波動率 | 2.885 |
| 20日波動率 | 3.003 |
| 60日波動率 | 3.135 |
| 上行波動率 | 3.299 |
| 下行波動率 | 1.848 |
| 收益率峰度 | 35.789 |
| 收益率偏度 | 2.734 |
| 最大單日漲幅 | 58.952 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.785 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.126 |
| ATR百分比 | 3.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.081% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.176% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 38.122% |
| 下跌天數比例 | 56.348% |
| 平盤天數比例 | 5.530% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.984% | 3.617% | 124.628% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.690% | 1.528% | -31.788% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.108% | -2.312% | 69.325% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.218% | -1.545% | -33.183% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.762% |
| 平均漲跌幅 | 2.730% |
| 上漲比例 | 67.405% |
| 平均成交量(張) | 7609 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.096 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 117 | 62.234% |
| 3 | 下跌 | 741 | 288 | 38.866% |
| 5 | 上漲 | 25 | 18 | 72.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 100 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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