技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 51.282 |
| MACD | 0.098 |
| MACD Signal | 0.099 |
| MACD Histogram | -0.000 |
| 布林帶上軌 | 17.788 |
| 布林帶中軌 | 17.128 |
| 布林帶下軌 | 16.467 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.050
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.303 |
| 年化波動率 | 36.556 |
| 5日波動率 | 1.889 |
| 10日波動率 | 2.004 |
| 20日波動率 | 2.082 |
| 60日波動率 | 2.173 |
| 上行波動率 | 1.895 |
| 下行波動率 | 1.578 |
| 收益率峰度 | 3.821 |
| 收益率偏度 | 0.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.370 |
| ATR百分比 | 3.057 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 38.265% |
| 下跌天數比例 | 53.166% |
| 平盤天數比例 | 8.569% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.117% | 2.274% | 194.100% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.456% | 1.169% | -36.054% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.848% | -1.510% | 82.791% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.579% | -1.186% | -40.038% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.321% |
| 平均漲跌幅 | 1.661% |
| 上漲比例 | 68.146% |
| 平均成交量(張) | 4838 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 122 | 56.481% |
| 3 | 下跌 | 901 | 334 | 37.070% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 359 | 124 | 34.540% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 16 | 32.000% |
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