技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.393 |
| MACD | 1.279 |
| MACD Signal | 1.184 |
| MACD Histogram | 0.096 |
| 布林帶上軌 | 55.599 |
| 布林帶中軌 | 51.685 |
| 布林帶下軌 | 47.771 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.685
- 50.038
- 47.771
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.200
- 55.599
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.445 |
| 年化波動率 | 70.563 |
| 5日波動率 | 2.496 |
| 10日波動率 | 2.708 |
| 20日波動率 | 2.877 |
| 60日波動率 | 3.146 |
| 上行波動率 | 5.725 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 1106.549 |
| 收益率偏度 | 24.951 |
| 最大單日漲幅 | 200.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.848 |
| ATR百分比 | 3.928 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.058% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 39.600% |
| 下跌天數比例 | 52.269% |
| 平盤天數比例 | 7.861% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.988% | 3.065% | 218.674% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.881% | 1.876% | -39.418% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.986% | -1.877% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.145% | -1.462% | -41.902% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.967% |
| 平均漲跌幅 | 1.902% |
| 上漲比例 | 58.621% |
| 平均成交量(張) | 2788 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.363 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 134 | 57.265% |
| 3 | 下跌 | 817 | 328 | 40.147% |
| 5 | 上漲 | 44 | 23 | 52.273% |
| 5 | 下跌 | 303 | 116 | 38.284% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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