技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.596 |
| MACD | 3.566 |
| MACD Signal | 2.624 |
| MACD Histogram | 0.942 |
| 布林帶上軌 | 212.987 |
| 布林帶中軌 | 202.200 |
| 布林帶下軌 | 191.413 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 210.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 202.200
- 198.008
- 194.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 212.987
- 217.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.121 |
| 年化波動率 | 33.668 |
| 5日波動率 | 1.865 |
| 10日波動率 | 1.938 |
| 20日波動率 | 1.982 |
| 60日波動率 | 2.024 |
| 上行波動率 | 1.529 |
| 下行波動率 | 1.467 |
| 收益率峰度 | 3.566 |
| 收益率偏度 | 0.045 |
| 最大單日漲幅 | 9.951 |
| 最大單日跌幅 | -14.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.975 |
| ATR百分比 | 2.819 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 40.737% |
| 下跌天數比例 | 51.304% |
| 平盤天數比例 | 7.959% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.689% | 2.031% | 84.408% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.178% | 1.236% | -30.201% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.689% | -1.738% | 66.897% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.443% | -1.071% | -31.608% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.072% |
| 平均漲跌幅 | 0.733% |
| 上漲比例 | 58.555% |
| 平均成交量(張) | 6587 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 131 | 61.792% |
| 3 | 下跌 | 703 | 327 | 46.515% |
| 5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 207 | 96 | 46.377% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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