技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.131 |
| MACD | 0.510 |
| MACD Signal | 0.505 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 29.935 |
| 布林帶中軌 | 28.273 |
| 布林帶下軌 | 26.610 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.273
- 27.289
- 26.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.935
- 30.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.298 |
| 年化波動率 | 36.483 |
| 5日波動率 | 1.900 |
| 10日波動率 | 2.022 |
| 20日波動率 | 2.099 |
| 60日波動率 | 2.177 |
| 上行波動率 | 1.895 |
| 下行波動率 | 1.499 |
| 收益率峰度 | 3.070 |
| 收益率偏度 | 0.503 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.421 |
| ATR百分比 | 3.001 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 39.500% |
| 下跌天數比例 | 53.133% |
| 平盤天數比例 | 7.368% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.442% | 2.332% | 146.729% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.409% | 1.112% | -33.522% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.694% | -1.688% | 60.150% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.455% | -1.134% | -34.021% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115% |
| 平均漲跌幅 | 2.365% |
| 上漲比例 | 75.516% |
| 平均成交量(張) | 6106 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.253 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 123 | 58.294% |
| 3 | 下跌 | 812 | 331 | 40.764% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 296 | 121 | 40.878% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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