技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.182 |
| MACD | 7.034 |
| MACD Signal | 9.017 |
| MACD Histogram | -1.983 |
| 布林帶上軌 | 553.049 |
| 布林帶中軌 | 544.800 |
| 布林帶下軌 | 536.551 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 544.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 536.551
- 533.000
- 513.633
潛在阻力位 (由低到高)
- 553.049
- 557.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.260 |
| 年化波動率 | 35.874 |
| 5日波動率 | 2.027 |
| 10日波動率 | 2.103 |
| 20日波動率 | 2.150 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 1.570 |
| 下行波動率 | 1.553 |
| 收益率峰度 | 4.523 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.011 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.755 |
| ATR百分比 | 3.029 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.175% |
| 上漲天數比例 | 43.076% |
| 下跌天數比例 | 49.422% |
| 平盤天數比例 | 7.502% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.334% | 2.175% | 69.757% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.770% | 1.338% | -27.726% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.560% | -1.973% | 58.368% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.336% | -1.135% | -29.108% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.190% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.090 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 147 | 56.538% |
| 3 | 下跌 | 624 | 317 | 50.801% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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