技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.405 |
| MACD | 11.407 |
| MACD Signal | 15.659 |
| MACD Histogram | -4.252 |
| 布林帶上軌 | 2798.325 |
| 布林帶中軌 | 2731.000 |
| 布林帶下軌 | 2663.675 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2745.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2731.000
- 2663.675
- 2655.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2798.325
- 2830.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.610 |
| 年化波動率 | 41.426 |
| 5日波動率 | 2.359 |
| 10日波動率 | 2.451 |
| 20日波動率 | 2.497 |
| 60日波動率 | 2.544 |
| 上行波動率 | 1.864 |
| 下行波動率 | 1.708 |
| 收益率峰度 | 1.737 |
| 收益率偏度 | 0.120 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 78.897 |
| ATR百分比 | 3.258 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.479% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -5.265% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -5.835% |
| 上漲天數比例 | 41.275% |
| 下跌天數比例 | 53.939% |
| 平盤天數比例 | 4.786% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.582% | 2.666% | 69.056% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.635% | 1.525% | -28.622% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.447% | -2.393% | 58.470% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.336% | -1.171% | -29.259% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.109% |
| 平均漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲比例 | 53.158% |
| 平均成交量(張) | 2427 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.461 |
| 價量變化相關性 | -0.002 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 142 | 65.438% |
| 3 | 下跌 | 652 | 304 | 46.626% |
| 5 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 181 | 85 | 46.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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