技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 63.333 |
| MACD | 0.207 |
| MACD Signal | 0.202 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 15.534 |
| 布林帶中軌 | 14.772 |
| 布林帶下軌 | 14.011 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.200
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.780 |
| 年化波動率 | 28.264 |
| 5日波動率 | 1.454 |
| 10日波動率 | 1.550 |
| 20日波動率 | 1.620 |
| 60日波動率 | 1.688 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 6.284 |
| 收益率偏度 | 0.419 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.944 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.320 |
| ATR百分比 | 2.434 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 39.500% |
| 下跌天數比例 | 45.684% |
| 平盤天數比例 | 14.762% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.538% | 1.724% | 240.403% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.194% | 0.989% | -43.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.271% | -1.156% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.998% | -0.839% | -42.357% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.949% |
| 平均漲跌幅 | 1.155% |
| 上漲比例 | 61.622% |
| 平均成交量(張) | 1058 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.249 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 258 | 151 | 58.527% |
| 3 | 下跌 | 840 | 323 | 38.452% |
| 5 | 上漲 | 46 | 23 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 322 | 127 | 39.441% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
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