技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.394 |
| MACD | 0.021 |
| MACD Signal | 0.025 |
| MACD Histogram | -0.004 |
| 布林帶上軌 | 20.068 |
| 布林帶中軌 | 19.447 |
| 布林帶下軌 | 18.827 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.827
- 18.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.000
- 20.068
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.740 |
| 年化波動率 | 27.628 |
| 5日波動率 | 1.441 |
| 10日波動率 | 1.516 |
| 20日波動率 | 1.568 |
| 60日波動率 | 1.630 |
| 上行波動率 | 1.445 |
| 下行波動率 | 1.199 |
| 收益率峰度 | 5.799 |
| 收益率偏度 | 0.503 |
| 最大單日漲幅 | 9.946 |
| 最大單日跌幅 | -9.868 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.205 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.414 |
| ATR百分比 | 2.277 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 37.645% |
| 下跌天數比例 | 50.739% |
| 平盤天數比例 | 11.616% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.259% | 1.753% | 161.243% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.279% | 0.884% | -34.191% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.775% | -1.210% | 82.395% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.687% | -0.835% | -36.343% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.277% |
| 平均漲跌幅 | 1.572% |
| 上漲比例 | 70.725% |
| 平均成交量(張) | 13390 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.371 |
| 價量變化相關性 | 0.401 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 100 | 57.471% |
| 3 | 下跌 | 846 | 332 | 39.243% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 305 | 136 | 44.590% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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