技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.727 |
| MACD | 0.151 |
| MACD Signal | 0.394 |
| MACD Histogram | -0.243 |
| 布林帶上軌 | 268.114 |
| 布林帶中軌 | 263.550 |
| 布林帶下軌 | 258.986 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 262.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 258.986
- 258.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 268.114
- 269.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.420 |
| 年化波動率 | 22.546 |
| 5日波動率 | 1.258 |
| 10日波動率 | 1.300 |
| 20日波動率 | 1.326 |
| 60日波動率 | 1.354 |
| 上行波動率 | 1.030 |
| 下行波動率 | 0.978 |
| 收益率峰度 | 3.876 |
| 收益率偏度 | 0.013 |
| 最大單日漲幅 | 7.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.932 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.053 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.134 |
| ATR百分比 | 1.819 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.012% |
| 上漲天數比例 | 44.394% |
| 下跌天數比例 | 45.093% |
| 平盤天數比例 | 10.487% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.372% | 1.359% | 71.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.286% | 0.932% | -31.875% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.970% | -1.052% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.373% | -0.704% | -31.221% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.378% |
| 平均漲跌幅 | 0.028% |
| 上漲比例 | 46.500% |
| 平均成交量(張) | 3719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.308 |
| 價量變化相關性 | -0.023 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 308 | 185 | 60.065% |
| 3 | 下跌 | 636 | 283 | 44.497% |
| 5 | 上漲 | 53 | 25 | 47.170% |
| 5 | 下跌 | 199 | 91 | 45.729% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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