技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.259 |
| MACD | 0.062 |
| MACD Signal | 0.040 |
| MACD Histogram | 0.022 |
| 布林帶上軌 | 14.467 |
| 布林帶中軌 | 14.228 |
| 布林帶下軌 | 13.988 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.228
- 14.179
- 14.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.450
- 14.467
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.774 |
| 年化波動率 | 28.163 |
| 5日波動率 | 1.442 |
| 10日波動率 | 1.515 |
| 20日波動率 | 1.565 |
| 60日波動率 | 1.619 |
| 上行波動率 | 1.511 |
| 下行波動率 | 1.247 |
| 收益率峰度 | 5.105 |
| 收益率偏度 | 0.516 |
| 最大單日漲幅 | 9.877 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.212 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.299 |
| ATR百分比 | 2.104 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 39.554% |
| 下跌天數比例 | 44.044% |
| 平盤天數比例 | 16.348% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.640% | 1.765% | 285.819% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.634% | 0.978% | -45.106% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.324% | -1.089% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.401% | -0.829% | -46.730% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.159% |
| 平均漲跌幅 | 0.977% |
| 上漲比例 | 60.241% |
| 平均成交量(張) | 1358 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.067 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 141 | 59.494% |
| 3 | 下跌 | 836 | 341 | 40.789% |
| 5 | 上漲 | 36 | 17 | 47.222% |
| 5 | 下跌 | 297 | 121 | 40.741% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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