技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 89.130 |
| MACD | 0.370 |
| MACD Signal | 0.163 |
| MACD Histogram | 0.207 |
| 布林帶上軌 | 20.270 |
| 布林帶中軌 | 18.905 |
| 布林帶下軌 | 17.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.905
- 18.835
- 18.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.114 |
| 年化波動率 | 17.681 |
| 5日波動率 | 0.856 |
| 10日波動率 | 0.901 |
| 20日波動率 | 0.937 |
| 60日波動率 | 0.983 |
| 上行波動率 | 0.850 |
| 下行波動率 | 0.972 |
| 收益率峰度 | 10.598 |
| 收益率偏度 | -0.358 |
| 最大單日漲幅 | 8.079 |
| 最大單日跌幅 | -8.856 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.875 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.153 |
| ATR百分比 | 1.328 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 36.004% |
| 下跌天數比例 | 40.118% |
| 平盤天數比例 | 23.877% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.995% | 0.991% | 82.064% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.086% | 0.688% | -30.924% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.432% | -0.715% | 56.902% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.487% | -0.436% | -30.553% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.722% |
| 平均漲跌幅 | 0.345% |
| 上漲比例 | 62.400% |
| 平均成交量(張) | 16293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.181 |
| 價量變化相關性 | 0.108 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 118 | 61.780% |
| 3 | 下跌 | 1003 | 343 | 34.197% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 436 | 141 | 32.339% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
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