技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.828 |
| MACD | 0.049 |
| MACD Signal | 0.092 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 28.369 |
| 布林帶中軌 | 27.940 |
| 布林帶下軌 | 27.511 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.511
- 27.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.300
- 28.369
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.170 |
| 年化波動率 | 18.566 |
| 5日波動率 | 0.953 |
| 10日波動率 | 1.005 |
| 20日波動率 | 1.035 |
| 60日波動率 | 1.075 |
| 上行波動率 | 0.907 |
| 下行波動率 | 0.848 |
| 收益率峰度 | 7.057 |
| 收益率偏度 | 0.084 |
| 最大單日漲幅 | 7.627 |
| 最大單日跌幅 | -7.900 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.428 |
| ATR百分比 | 1.429 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.290% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.104% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 42.780% |
| 下跌天數比例 | 46.955% |
| 平盤天數比例 | 10.265% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.018% | 1.064% | 72.005% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.236% | 0.696% | -29.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.705% | -0.834% | 54.301% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.041% | -0.570% | -28.489% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.336% |
| 平均漲跌幅 | 0.663% |
| 上漲比例 | 64.341% |
| 平均成交量(張) | 16054 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.143 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 93 | 57.407% |
| 3 | 下跌 | 360 | 176 | 48.889% |
| 5 | 上漲 | 30 | 16 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 93 | 41 | 44.086% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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