技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.559 |
| MACD | -0.328 |
| MACD Signal | -0.510 |
| MACD Histogram | 0.182 |
| 布林帶上軌 | 45.398 |
| 布林帶中軌 | 43.815 |
| 布林帶下軌 | 42.232 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.153
- 43.815
- 42.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.398
- 46.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.124 |
| 年化波動率 | 33.718 |
| 5日波動率 | 1.778 |
| 10日波動率 | 1.852 |
| 20日波動率 | 1.892 |
| 60日波動率 | 1.943 |
| 上行波動率 | 1.690 |
| 下行波動率 | 1.446 |
| 收益率峰度 | 4.083 |
| 收益率偏度 | 0.293 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.169 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 2.662 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.229% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.433% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 37.453% |
| 下跌天數比例 | 52.163% |
| 平盤天數比例 | 10.384% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.770% | 2.130% | 86.779% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.579% | 1.158% | -29.105% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.364% | -1.603% | 55.598% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.288% | -0.979% | -30.703% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.382% |
| 平均漲跌幅 | 1.699% |
| 上漲比例 | 71.062% |
| 平均成交量(張) | 107797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.452 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 110 | 67.073% |
| 3 | 下跌 | 860 | 341 | 39.651% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 315 | 120 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 11 | 30.556% |
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