志信(2611)技術分析-2025-03-08更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.788 |
| MACD | 0.416 |
| MACD Signal | 0.366 |
| MACD Histogram | 0.049 |
| 布林帶上軌 | 23.928 |
| 布林帶中軌 | 22.822 |
| 布林帶下軌 | 21.717 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.822
- 22.138
- 21.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.928
- 23.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.239 |
| 年化波動率 | 35.550 |
| 5日波動率 | 1.638 |
| 10日波動率 | 1.744 |
| 20日波動率 | 1.829 |
| 60日波動率 | 1.926 |
| 上行波動率 | 2.062 |
| 下行波動率 | 1.607 |
| 收益率峰度 | 7.406 |
| 收益率偏度 | 0.665 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.548 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.283 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.401 |
| ATR百分比 | 2.750 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 39.251% |
| 下跌天數比例 | 50.781% |
| 平盤天數比例 | 9.968% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.518% | 1.953% | 205.049% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.262% | 1.174% | -38.643% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.869% | -1.240% | 111.411% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.351% | -1.055% | -39.798% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.288% |
| 平均漲跌幅 | 1.583% |
| 上漲比例 | 64.439% |
| 平均成交量(張) | 5086 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.498 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 144 | 57.371% |
| 3 | 下跌 | 861 | 309 | 35.889% |
| 5 | 上漲 | 49 | 23 | 46.939% |
| 5 | 下跌 | 360 | 121 | 33.611% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 13 | 30.233% |
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