技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.417 |
| MACD | -0.309 |
| MACD Signal | -0.383 |
| MACD Histogram | 0.073 |
| 布林帶上軌 | 24.619 |
| 布林帶中軌 | 24.043 |
| 布林帶下軌 | 23.466 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.043
- 23.466
- 23.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.619
- 25.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.064 |
| 年化波動率 | 32.759 |
| 5日波動率 | 1.690 |
| 10日波動率 | 1.775 |
| 20日波動率 | 1.824 |
| 60日波動率 | 1.888 |
| 上行波動率 | 1.676 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 4.212 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.949 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.186 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.409 |
| ATR百分比 | 2.584 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 36.300% |
| 下跌天數比例 | 53.321% |
| 平盤天數比例 | 10.379% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.667% | 2.058% | 85.480% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.978% | 1.210% | -28.924% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.985% | -1.499% | 56.075% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -0.921% | -29.690% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.448% |
| 平均漲跌幅 | 1.637% |
| 上漲比例 | 71.119% |
| 平均成交量(張) | 132382 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 107 | 66.460% |
| 3 | 下跌 | 919 | 342 | 37.214% |
| 5 | 上漲 | 18 | 11 | 61.111% |
| 5 | 下跌 | 350 | 145 | 41.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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