技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.648 |
| MACD | 0.602 |
| MACD Signal | 0.177 |
| MACD Histogram | 0.425 |
| 布林帶上軌 | 75.495 |
| 布林帶中軌 | 71.030 |
| 布林帶下軌 | 66.565 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.580
- 71.030
- 66.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.000
- 75.495
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.332 |
| 年化波動率 | 52.888 |
| 5日波動率 | 2.221 |
| 10日波動率 | 2.360 |
| 20日波動率 | 2.471 |
| 60日波動率 | 2.648 |
| 上行波動率 | 3.569 |
| 下行波動率 | 1.942 |
| 收益率峰度 | 399.788 |
| 收益率偏度 | 11.489 |
| 最大單日漲幅 | 116.260 |
| 最大單日跌幅 | -21.789 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.838 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.240 |
| ATR百分比 | 3.202 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.092% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.495% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 38.059% |
| 下跌天數比例 | 54.259% |
| 平盤天數比例 | 7.682% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.693% | 2.627% | 91.817% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.916% | 1.612% | -29.821% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.046% | -2.057% | 56.610% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.345% | -1.205% | -30.304% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.059% |
| 平均漲跌幅 | 1.664% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 87734 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.548 |
| 價量變化相關性 | 0.031 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 107 | 59.777% |
| 3 | 下跌 | 836 | 331 | 39.593% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 306 | 119 | 38.889% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 44 | 14 | 31.818% |
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