技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.000 |
| MACD | 0.040 |
| MACD Signal | 0.010 |
| MACD Histogram | 0.030 |
| 布林帶上軌 | 38.864 |
| 布林帶中軌 | 38.540 |
| 布林帶下軌 | 38.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.699
- 38.540
- 38.216
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.864
- 38.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.454 |
| 年化波動率 | 23.076 |
| 5日波動率 | 1.102 |
| 10日波動率 | 1.172 |
| 20日波動率 | 1.222 |
| 60日波動率 | 1.284 |
| 上行波動率 | 1.317 |
| 下行波動率 | 1.015 |
| 收益率峰度 | 11.468 |
| 收益率偏度 | 1.135 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.874 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.298 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.717 |
| ATR百分比 | 1.831 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 43.318% |
| 下跌天數比例 | 48.454% |
| 平盤天數比例 | 8.228% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.904% | 1.238% | 203.710% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.678% | 0.767% | -38.077% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.550% | -0.885% | 153.793% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.869% | -0.692% | -37.480% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.330% |
| 平均漲跌幅 | 0.847% |
| 上漲比例 | 58.790% |
| 平均成交量(張) | 5050 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.283 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 319 | 173 | 54.232% |
| 3 | 下跌 | 663 | 309 | 46.606% |
| 5 | 上漲 | 64 | 40 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 194 | 89 | 45.876% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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