技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.941 |
| MACD | 0.073 |
| MACD Signal | 0.093 |
| MACD Histogram | -0.019 |
| 布林帶上軌 | 11.349 |
| 布林帶中軌 | 11.025 |
| 布林帶下軌 | 10.701 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.875
- 10.701
- 10.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.349
- 11.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.918 |
| 年化波動率 | 30.449 |
| 5日波動率 | 1.595 |
| 10日波動率 | 1.687 |
| 20日波動率 | 1.747 |
| 60日波動率 | 1.811 |
| 上行波動率 | 1.480 |
| 下行波動率 | 1.372 |
| 收益率峰度 | 3.912 |
| 收益率偏度 | 0.143 |
| 最大單日漲幅 | 9.910 |
| 最大單日跌幅 | -9.512 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.079 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.436 |
| ATR百分比 | 2.469 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 37.510% |
| 下跌天數比例 | 52.245% |
| 平盤天數比例 | 10.245% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.582% | 1.843% | 99.796% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.010% | 1.087% | -32.933% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.496% | -1.466% | 73.278% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.912% | -0.881% | -34.145% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.094% |
| 平均漲跌幅 | 1.242% |
| 上漲比例 | 65.116% |
| 平均成交量(張) | 9742 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.562 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 120 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 913 | 345 | 37.788% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 344 | 130 | 37.791% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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