技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.707 |
| MACD | -0.080 |
| MACD Signal | -0.019 |
| MACD Histogram | -0.061 |
| 布林帶上軌 | 32.264 |
| 布林帶中軌 | 31.548 |
| 布林帶下軌 | 30.831 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.831
- 30.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.264
- 32.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.545 |
| 年化波動率 | 24.521 |
| 5日波動率 | 1.216 |
| 10日波動率 | 1.292 |
| 20日波動率 | 1.337 |
| 60日波動率 | 1.386 |
| 上行波動率 | 1.164 |
| 下行波動率 | 1.280 |
| 收益率峰度 | 10.194 |
| 收益率偏度 | -0.668 |
| 最大單日漲幅 | 7.692 |
| 最大單日跌幅 | -17.162 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.909 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.533 |
| ATR百分比 | 1.896 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 41.033% |
| 下跌天數比例 | 47.889% |
| 平盤天數比例 | 11.078% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.130% | 1.373% | 123.190% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.301% | 0.885% | -38.466% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.513% | -1.025% | 103.091% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.057% | -0.691% | -37.067% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.604% |
| 平均漲跌幅 | 0.400% |
| 上漲比例 | 54.375% |
| 平均成交量(張) | 1805 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.402 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 276 | 162 | 58.696% |
| 3 | 下跌 | 778 | 328 | 42.159% |
| 5 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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