技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.471 |
| MACD | 1.159 |
| MACD Signal | 1.113 |
| MACD Histogram | 0.046 |
| 布林帶上軌 | 60.137 |
| 布林帶中軌 | 57.160 |
| 布林帶下軌 | 54.183 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.160
- 54.800
- 54.765
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.200
- 60.137
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.389 |
| 年化波動率 | 22.050 |
| 5日波動率 | 1.054 |
| 10日波動率 | 1.135 |
| 20日波動率 | 1.199 |
| 60日波動率 | 1.281 |
| 上行波動率 | 1.073 |
| 下行波動率 | 1.200 |
| 收益率峰度 | 16.509 |
| 收益率偏度 | -0.390 |
| 最大單日漲幅 | 16.040 |
| 最大單日跌幅 | -11.954 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.894 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.403 |
| ATR百分比 | 1.618 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.699% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 40.005% |
| 下跌天數比例 | 46.686% |
| 平盤天數比例 | 13.281% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.953% | 1.197% | 106.502% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.740% | 0.740% | -33.702% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.461% | -0.952% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.846% | -0.549% | -32.373% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.594% |
| 平均漲跌幅 | 0.457% |
| 上漲比例 | 62.382% |
| 平均成交量(張) | 2670 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.004 |
| 價量變化相關性 | 0.110 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 253 | 149 | 58.893% |
| 3 | 下跌 | 839 | 311 | 37.068% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 348 | 116 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 15 | 36.585% |
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