技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.652 |
| MACD | 0.343 |
| MACD Signal | 0.228 |
| MACD Histogram | 0.114 |
| 布林帶上軌 | 38.255 |
| 布林帶中軌 | 36.272 |
| 布林帶下軌 | 34.290 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.643
- 36.272
- 34.290
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.700
- 38.255
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.973 |
| 年化波動率 | 31.318 |
| 5日波動率 | 1.562 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.728 |
| 60日波動率 | 1.786 |
| 上行波動率 | 1.593 |
| 下行波動率 | 1.473 |
| 收益率峰度 | 4.996 |
| 收益率偏度 | 0.133 |
| 最大單日漲幅 | 9.913 |
| 最大單日跌幅 | -13.383 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.082 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.555 |
| ATR百分比 | 2.519 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 39.715% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 10.245% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.151% | 1.882% | 161.155% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.839% | 1.035% | -38.209% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -1.295% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.299% | -0.941% | -39.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.003% |
| 平均漲跌幅 | 0.981% |
| 上漲比例 | 61.559% |
| 平均成交量(張) | 2099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 148 | 56.061% |
| 3 | 下跌 | 821 | 329 | 40.073% |
| 5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
| 5 | 下跌 | 295 | 121 | 41.017% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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