技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.607 |
| MACD | -0.376 |
| MACD Signal | -0.182 |
| MACD Histogram | -0.195 |
| 布林帶上軌 | 67.645 |
| 布林帶中軌 | 63.555 |
| 布林帶下軌 | 59.465 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.465
- 59.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.645
- 68.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.015 |
| 年化波動率 | 31.990 |
| 5日波動率 | 1.556 |
| 10日波動率 | 1.635 |
| 20日波動率 | 1.694 |
| 60日波動率 | 1.759 |
| 上行波動率 | 1.837 |
| 下行波動率 | 1.388 |
| 收益率峰度 | 7.044 |
| 收益率偏度 | 0.798 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.063 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.323 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.902 |
| ATR百分比 | 2.527 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 42.592% |
| 下跌天數比例 | 48.642% |
| 平盤天數比例 | 8.658% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.918% | 274.566% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.365% | 0.951% | -39.169% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.630% | -1.219% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.966% | -0.917% | -45.351% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.782% |
| 平均漲跌幅 | 1.402% |
| 上漲比例 | 65.586% |
| 平均成交量(張) | 1680 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.462 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 166 | 54.426% |
| 3 | 下跌 | 684 | 289 | 42.251% |
| 5 | 上漲 | 66 | 32 | 48.485% |
| 5 | 下跌 | 222 | 91 | 40.991% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
