技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.607 |
MACD | -0.376 |
MACD Signal | -0.182 |
MACD Histogram | -0.195 |
布林帶上軌 | 67.645 |
布林帶中軌 | 63.555 |
布林帶下軌 | 59.465 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.465
- 59.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.645
- 68.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.015 |
年化波動率 | 31.990 |
5日波動率 | 1.556 |
10日波動率 | 1.635 |
20日波動率 | 1.694 |
60日波動率 | 1.759 |
上行波動率 | 1.837 |
下行波動率 | 1.388 |
收益率峰度 | 7.044 |
收益率偏度 | 0.798 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.063 |
波動率比率(上行/下行) | 1.323 |
平均真實範圍(ATR) | 0.902 |
ATR百分比 | 2.527 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月初效應-上漲比例 | 42.957% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023% |
上漲天數比例 | 42.592% |
下跌天數比例 | 48.642% |
平盤天數比例 | 8.658% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.918% | 274.566% |
價格上漲_成交量下降 | 18.365% | 0.951% | -39.169% |
價格下跌_成交量上升 | 24.630% | -1.219% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.966% | -0.917% | -45.351% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.782% |
平均漲跌幅 | 1.402% |
上漲比例 | 65.586% |
平均成交量(張) | 1680 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.462 |
價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 305 | 166 | 54.426% |
3 | 下跌 | 684 | 289 | 42.251% |
5 | 上漲 | 66 | 32 | 48.485% |
5 | 下跌 | 222 | 91 | 40.991% |
10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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