股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價20.29
收盤價標準差9.10
最高價57.00
最低價10.00
平均成交量(張)1383.34
成交量標準差(張)3465.97
平均成交金額35014190.51
平均成交筆數666.31
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例38.53
最大單日漲幅12.86
最大單日跌幅-9.62
年化波動率35.25
最大回撤-81.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.219.061350.76629.88-0.4236.08
週二20.309.121397.76678.52-0.1639.49
週三20.269.081367.77673.140.0244.13
週四20.289.101287.99620.98-0.2236.91
週五20.439.161534.98739.21-0.1835.85
週六19.108.51398.09195.60-0.2640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2031.3051.01-0.30-1.000.11
2025-02-2131.5058.39-0.22-1.000.15
2025-02-2431.2053.68-0.18-1.000.15
2025-02-2530.4544.68-0.20-1.000.10
2025-02-2630.6041.35-0.21-1.000.07
2025-02-2730.1534.09-0.25-1.000.03
2025-03-0329.5032.37-0.33-1.00-0.04
2025-03-0429.4045.92-0.39-1.00-0.09
2025-03-0529.7553.61-0.41-1.00-0.08
2025-03-0629.2042.86-0.47-1.00-0.11

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2031.30-2強烈賣出
2025-02-2131.50-2強烈賣出
2025-02-2431.200中性
2025-02-2530.450中性
2025-02-2630.600中性
2025-02-2730.15-2強烈賣出
2025-03-0329.50-1賣出
2025-03-0429.40-2強烈賣出
2025-03-0529.75-2強烈賣出
2025-03-0629.20-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.22
年化波動率35.25
5日波動率1.80
10日波動率1.90
20日波動率1.97
60日波動率2.04
上行波動率1.87
下行波動率1.53
收益率峰度4.78
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.77

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.801848.599021625-0.461507
21.515758.013751643.750.168346
30.1260568.617461650-0.00471256
43.6496520.45281533.33330.170294
5-0.022719312.35751553.3333-0.0153256
6-1.494186.965591533.3333-0.238436
7-4.68976.233821526.6667-0.779035
8-2.116356.494511533.3333-0.351531
9-0.8187876.717031546.6667-0.14671
100.26003910.390515400.00898627
111.241658.5118815600.126293
125.3422913.324715600.388423

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.3422913.324715600.388423
43.6496520.45281533.33330.170294
21.515758.013751643.750.168346

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.68976.233821526.6667-0.779035
1-3.801848.599021625-0.461507
8-2.116356.494511533.3333-0.351531

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.3422960
433.6496533.3333
211.5157543.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.689773.3333
112-3.8018475
87-2.1163566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性45.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性46.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性44.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性42.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.83
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.22
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量67.16
動量持續性45.76

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量83.38
動量持續性46.81

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量119.72
動量持續性44.04

60日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量168.47
動量持續性42.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.38
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1031.94
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21690.0534-0.0550
Volume_Shares0.21691.00000.24900.3956
RSI_140.05340.24901.00000.5700
MACD-0.05500.39560.57001.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.767%
下跌42.312%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.83%
2245.0-83.27%
3337.0-84.27%
4291.0-79.73%
5318.0-89.31%
6307.0-62.54%
7326.0-81.60%
8330.0-91.21%
9305.0-85.25%
10308.0-89.29%
11323.0-74.92%
12331.0-92.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.667

  • 28.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.363

  • 32.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05875-0.034040937.0455
2-0.050.045090341.4847
3-0.0468262-0.089307736.9407
4-0.04121620.10430538.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.033695738.7681
2-0.088461534.4988
3-0.033295341.6192
4-0.040581438.6047
5-0.048141940.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例38.532
下跌天數比例50.766
平盤天數比例10.702

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.452
平均漲幅2.174
平均成交量變化(張)152.651

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.973
平均漲幅1.137
平均成交量變化(張)-35.087

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.496
平均跌幅-1.536
平均成交量變化(張)76.974

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.079
平均跌幅-1.072
平均成交量變化(張)-35.207

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.954
平均漲跌幅1.720
上漲比例64.565
平均成交量(張)5374.801

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.86-71.17%-0.11
最近三天-0.68%42.86-71.17%-0.11
最近一周-4.11%42.86-71.17%-0.11
最近半個月-2.34%42.86-71.17%-0.11
最近一個月-5.19%42.86-71.17%-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1759.12張
成交量趨勢-20.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.67
第2個買點28.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.36 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.66%

  • 中期(20日)波動率:36.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.29

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 57.00

  • 價格變異係數:44.82%


風險指標



  • 最大回撤:-81.88%

  • 回撤恢復天數:1207天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-16.45%

  • 近期波動率:29.83%

  • 近期最大回撤:-17.63%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1974.72%

  • 波動率相對表現:-5.47%

  • 回撤相對表現:+64.24%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:18:52



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