股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.29 |
收盤價標準差 | 9.10 |
最高價 | 57.00 |
最低價 | 10.00 |
平均成交量(張) | 1383.34 |
成交量標準差(張) | 3465.97 |
平均成交金額 | 35014190.51 |
平均成交筆數 | 666.31 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 38.53 |
最大單日漲幅 | 12.86 |
最大單日跌幅 | -9.62 |
年化波動率 | 35.25 |
最大回撤 | -81.88 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.21 | 9.06 | 1350.76 | 629.88 | -0.42 | 36.08 |
週二 | 20.30 | 9.12 | 1397.76 | 678.52 | -0.16 | 39.49 |
週三 | 20.26 | 9.08 | 1367.77 | 673.14 | 0.02 | 44.13 |
週四 | 20.28 | 9.10 | 1287.99 | 620.98 | -0.22 | 36.91 |
週五 | 20.43 | 9.16 | 1534.98 | 739.21 | -0.18 | 35.85 |
週六 | 19.10 | 8.51 | 398.09 | 195.60 | -0.26 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.30 | 51.01 | -0.30 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-21 | 31.50 | 58.39 | -0.22 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 31.20 | 53.68 | -0.18 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-25 | 30.45 | 44.68 | -0.20 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-26 | 30.60 | 41.35 | -0.21 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 30.15 | 34.09 | -0.25 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-03 | 29.50 | 32.37 | -0.33 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 29.40 | 45.92 | -0.39 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-05 | 29.75 | 53.61 | -0.41 | -1.00 | -0.08 |
2025-03-06 | 29.20 | 42.86 | -0.47 | -1.00 | -0.11 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 31.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 31.20 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 30.45 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 30.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 29.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 29.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 29.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 29.20 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | -0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.22 |
年化波動率 | 35.25 |
5日波動率 | 1.80 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.97 |
60日波動率 | 2.04 |
上行波動率 | 1.87 |
下行波動率 | 1.53 |
收益率峰度 | 4.78 |
收益率偏度 | 0.57 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.59 |
ATR百分比 | 2.77 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.80184 | 8.59902 | 16 | 25 | -0.461507 |
2 | 1.51575 | 8.01375 | 16 | 43.75 | 0.168346 |
3 | 0.126056 | 8.61746 | 16 | 50 | -0.00471256 |
4 | 3.64965 | 20.4528 | 15 | 33.3333 | 0.170294 |
5 | -0.0227193 | 12.3575 | 15 | 53.3333 | -0.0153256 |
6 | -1.49418 | 6.96559 | 15 | 33.3333 | -0.238436 |
7 | -4.6897 | 6.23382 | 15 | 26.6667 | -0.779035 |
8 | -2.11635 | 6.49451 | 15 | 33.3333 | -0.351531 |
9 | -0.818787 | 6.71703 | 15 | 46.6667 | -0.14671 |
10 | 0.260039 | 10.3905 | 15 | 40 | 0.00898627 |
11 | 1.24165 | 8.51188 | 15 | 60 | 0.126293 |
12 | 5.34229 | 13.3247 | 15 | 60 | 0.388423 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5.34229 | 13.3247 | 15 | 60 | 0.388423 |
4 | 3.64965 | 20.4528 | 15 | 33.3333 | 0.170294 |
2 | 1.51575 | 8.01375 | 16 | 43.75 | 0.168346 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.6897 | 6.23382 | 15 | 26.6667 | -0.779035 |
1 | -3.80184 | 8.59902 | 16 | 25 | -0.461507 |
8 | -2.11635 | 6.49451 | 15 | 33.3333 | -0.351531 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 5.34229 | 60 |
4 | 3 | 3.64965 | 33.3333 |
2 | 1 | 1.51575 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.6897 | 73.3333 |
1 | 12 | -3.80184 | 75 |
8 | 7 | -2.11635 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 45.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 46.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 44.04 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 42.16 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.10 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.03 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 67.16 |
動量持續性 | 45.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 83.38 |
動量持續性 | 46.81 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 119.72 |
動量持續性 | 44.04 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 168.47 |
動量持續性 | 42.16 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 32.38 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 2.10 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1031.94 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 43.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2169 | 0.0534 | -0.0550 |
Volume_Shares | 0.2169 | 1.0000 | 0.2490 | 0.3956 |
RSI_14 | 0.0534 | 0.2490 | 1.0000 | 0.5700 |
MACD | -0.0550 | 0.3956 | 0.5700 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.767% |
下跌 | 42.312% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.83% |
2 | 245.0 | -83.27% |
3 | 337.0 | -84.27% |
4 | 291.0 | -79.73% |
5 | 318.0 | -89.31% |
6 | 307.0 | -62.54% |
7 | 326.0 | -81.60% |
8 | 330.0 | -91.21% |
9 | 305.0 | -85.25% |
10 | 308.0 | -89.29% |
11 | 323.0 | -74.92% |
12 | 331.0 | -92.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.667
- 28.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.363
- 32.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 39.487 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.05875 | -0.0340409 | 37.0455 |
2 | -0.05 | 0.0450903 | 41.4847 |
3 | -0.0468262 | -0.0893077 | 36.9407 |
4 | -0.0412162 | 0.104305 | 38.6694 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0336957 | 38.7681 |
2 | -0.0884615 | 34.4988 |
3 | -0.0332953 | 41.6192 |
4 | -0.0405814 | 38.6047 |
5 | -0.0481419 | 40.2027 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.049 |
上漲天數比例 | 38.532 |
下跌天數比例 | 50.766 |
平盤天數比例 | 10.702 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.452 |
平均漲幅 | 2.174 |
平均成交量變化(張) | 152.651 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.973 |
平均漲幅 | 1.137 |
平均成交量變化(張) | -35.087 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.496 |
平均跌幅 | -1.536 |
平均成交量變化(張) | 76.974 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.079 |
平均跌幅 | -1.072 |
平均成交量變化(張) | -35.207 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.954 |
平均漲跌幅 | 1.720 |
上漲比例 | 64.565 |
平均成交量(張) | 5374.801 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.217 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.267 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 42.86 | -71.17% | -0.11 |
最近三天 | -0.68% | 42.86 | -71.17% | -0.11 |
最近一周 | -4.11% | 42.86 | -71.17% | -0.11 |
最近半個月 | -2.34% | 42.86 | -71.17% | -0.11 |
最近一個月 | -5.19% | 42.86 | -71.17% | -0.11 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1759.12張 |
成交量趨勢 | -20.45% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 28.67 |
第2個買點 | 28.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.54 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.36 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.31% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.66%
- 中期(20日)波動率:36.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.29
- 價格波動範圍:10.00 ~ 57.00
- 價格變異係數:44.82%
風險指標
- 最大回撤:-81.88%
- 回撤恢復天數:1207天
- 風險調整後收益:-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-16.45%
- 近期波動率:29.83%
- 近期最大回撤:-17.63%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1974.72%
- 波動率相對表現:-5.47%
- 回撤相對表現:+64.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:43.44%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:18:52
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置