技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.000 |
| MACD | 2.623 |
| MACD Signal | 2.499 |
| MACD Histogram | 0.124 |
| 布林帶上軌 | 210.927 |
| 布林帶中軌 | 203.000 |
| 布林帶下軌 | 195.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 205.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 203.000
- 196.175
- 195.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 210.927
- 212.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.267 |
| 年化波動率 | 35.989 |
| 5日波動率 | 1.989 |
| 10日波動率 | 2.073 |
| 20日波動率 | 2.116 |
| 60日波動率 | 2.163 |
| 上行波動率 | 1.577 |
| 下行波動率 | 1.558 |
| 收益率峰度 | 1.849 |
| 收益率偏度 | -0.005 |
| 最大單日漲幅 | 9.740 |
| 最大單日跌幅 | -9.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.013 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.315 |
| ATR百分比 | 2.913 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.113% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.423% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.375% |
| 上漲天數比例 | 41.597% |
| 下跌天數比例 | 50.847% |
| 平盤天數比例 | 7.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.528% | 2.176% | 72.548% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.523% | 1.335% | -28.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.366% | -2.047% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.583% | -1.093% | -29.519% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.700% |
| 平均漲跌幅 | 0.253% |
| 上漲比例 | 53.302% |
| 平均成交量(張) | 15641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.162 |
| 價量變化相關性 | 0.031 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 129 | 63.235% |
| 3 | 下跌 | 636 | 298 | 46.855% |
| 5 | 上漲 | 20 | 13 | 65.000% |
| 5 | 下跌 | 186 | 91 | 48.925% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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